Standardabweichung eines Portfolios


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Hallo liebe Matherocker, Ich habe für 5 Jahre jeweils eine Standardabweichung eines Portfolios und auch die Rendite. In jedem monat ist das Portfolio durch Rebalancing etwas anders Gewichtet und hat daher eine underschiedliche Rendite und Standardabweichung. Nun möchte ich vom Gesammtportfolio die Rendite und Standardabweichung berechnen.  Die Rendite habe ich mit dem Mittelwert berechnet. Wie komme ich jetzt auf die Standartabweichung ? Die Standardabweichung von den 60 Renditen ist es nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher ob einfach der Mittelwert von den 60 Standardabweichung richtig wäre. Die normale Standardabweichung könnte ich normalerweiße einfach mittels des Summenprodukts der Portfoliogeweichte und der einzelnen Standardabweichungen der einzelen Assets berechnen. In diesem fall geht das allerdings nicht. Die oben genannten Standardabweichungen habe ich breits so brechnet. Ich hoffe ich konnte die ausgangslage gut genug schildern damit mir geholfen werden kann. Liebe Grüße

 

gefragt vor 1 Jahr, 2 Monate
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laurbach,
Student, Punkte: 14
 
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2 Antworten
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Hallo,

ich muss zugeben, dass ich bis jetzt ein Portfolio nur als Sammelmappe für Bewerbungen kennen gelernt habe.

Aber ich will trotzdem, versuchen dir zu helfen und habe etwas recherchiert.

Wenn ich das richtig verstanden habe, musst du die Wurzel vom Mittelwert der quadrierten Abweichungen vom Durchschnittswert der Renditen berechnen.

Also erst den Mittelwert der Renditen berechnen.
Dann die Abweichungen der einzelnen Renditen von diesem Durchnittswert.
Dann diese Werte quadrieren und davon wieder den Mittelwert berechnen.
Davon musst du noch die Wurzel ziehen und bekommst die Streuung der Renditen in den 5 Jahren.

http://www.stendal.hs-magdeburg.de/project/konjunktur/Fiwi/vorlesung/6.Semester/vorlesungsmaterial/T16%20Portfoliotheorie.pdf">Hier findest du das Skript woraus ich die Informationen gewonnen habe (ab Seite 6).

Ich hoffe ich konnte weiter helfen. Ansonsten melde dich nochmal.

Grüße Christian
geantwortet vor 1 Jahr, 2 Monate
christian strack, verified
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Hallo Christian,

danke für deine Hilfe.

Deine Antwort ist an sich richtig. Leider hat sie in meinem Fall noch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Allerding habe ich durch deine Antwort ein großen Fehler in meinem Modell entdecken können.

Vielen Dank.
geantwortet vor 1 Jahr, 2 Monate
l
laurbach,
Student, Punkte: 14
 
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