Stochastik- konvergenz


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Stochastik. Allgemeine Frage.

wogegen konvergiert der Eigenwert und die Varianz? Wie zeige ich das? 

 

gefragt vor 1 Monat
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mathe92x,
Student, Punkte: 0
 

Ansätze?   -   www.mathefragen.de, kommentiert vor 4 Wochen, 1 Tag
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1 Antwort
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Hallo,

ich denke du meinst den Erwartungswert anstatt den Eigenwert oder? Da beides für spezifische Verteilungen nur Zahlen sind würde ich sagen sie konvergieren gegen sich selbst. 

Ich denke aber nicht dass es das ist was du wissen wolltest. Vielleicht solltest du deine Frage doch etwas mehr spezifizieren und dir nochmal genau angucken wie der Erwartungswert und die Varianz definiert sind.

Grüße Christian

geantwortet vor 4 Wochen, 1 Tag
christian strack, verified
Sonstiger Berufsstatus, Punkte: 14508
 

Vielleicht meint er stochastische Matrizen?   -   vt5, verified kommentiert vor 4 Wochen, 1 Tag

Hmm möglich wäre das natürlich aber dann macht die Varianz wieder wenig Sinn und für stochastische Matrizen ist der Eigenwert für die stabile Verteilung immer 1. Wir haben also wieder nur eine Zahl und die konvergiert dann natürlich auch wieder nur gegen sich selbst.

Ich könnte mir noch am ehesten vorstellen das es darum geht von bestimmten Verteilungen den Erwartungswert und die Varianz zu bilde über Grenzwerte (Konvergenz der Reihe im diskreten Fall und Konvergenz des Integrals im Stetigen).

Ich denke helfen können wir hier nur wenn die Frage etwas spezifiziert wird.

Grüße Christian
  -   christian strack, verified kommentiert vor 4 Wochen, 1 Tag
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